scriptタグでsetup構文を設定しているモジュールを別ファイルからimportすると静的解析ツールからModule XXX has no default exportという警告が出ていた。 よく見るとVeturというツールによる警告らしい。 Vue3の公式ドキュメントを見るとVue3を使う場合はVeturは無効にすること、とある。
Vue - Official は Vue 2 用の以前の VS Code 拡張である Vetur を置き換えるものです。Vetur をインストールしている場合は、Vue 3 のプロジェクトでは無効にすることを忘れないでください。
VS Codeの拡張機能からVeturをアンインストールすると警告が出なくなった。 というか「no default export setup」でググると最初に出てくるstackoverflowにも書いてあった。えらい遠回りした。